L'analyse des séries temporelles appliquée PDF Download
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Author: Edouard Musabanganji
Publisher: Editions Universitaires Europeennes
ISBN: 9783841792938
Category :
Languages : de
Pages : 152
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Book Description
Ce manuel d'application s'adresse aux chercheurs et etudiants de niveau Bac et Master en Statistiques et Econometrie appliquees. Il traite la demarche methodologique de la modelisation univariee et multivariee des series chronologiques respectivement avec l'approche de Box-Jenkins et le modele a correction d'erreur (ECM). L'application de cette demarche a un cas reel a permis de mieux comprendre le comportement individuel et celui d'ensemble des prix des principaux produits vivriers sur le marche central de la ville de Butare, Sud du Rwanda et de proposer des recommandations aux decideurs et initiateurs de politiques agricoles afin de les confronter a la realite du terrain.
Author: Edouard Musabanganji
Publisher: Editions Universitaires Europeennes
ISBN: 9783841792938
Category :
Languages : de
Pages : 152
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Ce manuel d'application s'adresse aux chercheurs et etudiants de niveau Bac et Master en Statistiques et Econometrie appliquees. Il traite la demarche methodologique de la modelisation univariee et multivariee des series chronologiques respectivement avec l'approche de Box-Jenkins et le modele a correction d'erreur (ECM). L'application de cette demarche a un cas reel a permis de mieux comprendre le comportement individuel et celui d'ensemble des prix des principaux produits vivriers sur le marche central de la ville de Butare, Sud du Rwanda et de proposer des recommandations aux decideurs et initiateurs de politiques agricoles afin de les confronter a la realite du terrain.
Author:
Publisher: IOS Press
ISBN: 9789051993264
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 312
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Book Description
The compilation and deployment of statistical techniques is nowadays almost universally based on computing systems. Rapidly changing technology is expanding the options available for improving the quality, range and delivery of statistics whilst reducing the cost, and at the same time is putting pressure on producers and users to keep up with the latest techniques, both as management views develop of what is possible and simply through peer group pressure. In the areas of official statistics, it is clear that new technologies will change our approach to the whole range to activities from systems design, through data collection, processing, analysis and dissemination, to the structure of the European Statistical System and internal organization of national statistical institutes. Eurostat has a central role in promoting and coordinating the development and use of statistics in public administrations, which extends to the adoption of new techniques and technologies as they are proven validated. An important aspect of this role is to anticipate needs, to stimulate, encourage and fund research work of common interest, to support national initiatives and to prove a forum for discussion. In this new book techniques and technologies in statistics are described. The needs and constraints of official staticians are described as well as the latest developments of researchers. The book presents the research and development projects funded by the European Commission in the development of statistical tools and techniques under the R&D framework programme and the progress to date in the current Development of Statistical Information Systems (DOSIS) programme.
Author: Christina-Laura Stolojescu
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 111
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Book Description
Cette thèse est basée sur la recherche des méthodes d'analyse des séries temporelles. L'approche choisie dans cette thèse est fondée sur l'analyse d'une base de données conçue après la surveillance du trafique dans un réseau WiMAX. Prenant en compte le volume d'information important contenu dans cette base de données, on a choisi une approche de type fouille de données. En supposant que le trafique associé avec une BS mal positionnée est plus lourde (moins fluent) que le trafique associé avec une station de base bien positionnée, on a élaboré deux approches pour l'évaluation de la fluence du trafique. La première approche est basée sur la supposition que le risque de saturation d'une BS avec trafique lourde est réduit. En conséquence, il est nécessaire d'estimer le risque de saturation de chaque station de base. Donc, le premier objectif de cette thèse est de proposer une approche pour la prédiction des séries temporelles. Cette approche est basée sur une analyse multi résolution (MRA) du signal associée à une décomposition orthogonale réalisées à l'aide de la transformée en ondelettes stationnaire (SWT) suivie par une modélisation statistique à l'aide des modèles ARIMA. La deuxième approche pour l'évaluation de la fluence du trafique est basée sur l'analyse de la LRD des séries temporelles qui composent la base de données. L'estimation du dégrée de LRD se fait par l'estimation du paramètre de Hurst (H) de la série temporelle analysée. Les résultats indiquent les BS qui ont un mauvais positionnement. Ces dernières BS doivent être repositionnées à l'occasion de la suivante session de maintenance du réseau.
Author: Francis John Anscombe
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 1461394503
Category : Computers
Languages : en
Pages : 440
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Book Description
A t the terminal seated, the answering tone: pond and temple bell. ODAY as in the past, statistical method is profoundly affected by T resources for numerical calculation and visual display. The main line of development of statistical methodology during the first half of this century was conditioned by, and attuned to, the mechanical desk calculator. Now statisticians may use electronic computers of various kinds in various modes, and the character of statistical science has changed accordingly. Some, but not all, modes of modern computation have a flexibility and immediacy reminiscent of the desk calculator. They preserve the virtues of the desk calculator, while immensely exceeding its scope. Prominent among these is the computer language and conversational computing system known by the initials APL. This book is addressed to statisticians. Its first aim is to interest them in using APL in their work-for statistical analysis of data, for numerical support of theoretical studies, for simulation of random processes. In Part A the language is described and illustrated with short examples of statistical calculations. Part B, presenting some more extended examples of statistical analysis of data, has also the further aim of suggesting the interplay of computing and theory that must surely henceforth be typical of the develop ment of statistical science.
Author: Anestis Antoniadis
Publisher: Springer
ISBN: 3319187325
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 344
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Book Description
The chapters in this volume stress the need for advances in theoretical understanding to go hand-in-hand with the widespread practical application of forecasting in industry. Forecasting and time series prediction have enjoyed considerable attention over the last few decades, fostered by impressive advances in observational capabilities and measurement procedures. On June 5-7, 2013, an international Workshop on Industry Practices for Forecasting was held in Paris, France, organized and supported by the OSIRIS Department of Electricité de France Research and Development Division. In keeping with tradition, both theoretical statistical results and practical contributions on this active field of statistical research and on forecasting issues in a rapidly evolving industrial environment are presented. The volume reflects the broad spectrum of the conference, including 16 articles contributed by specialists in various areas. The material compiled is broad in scope and ranges from new findings on forecasting in industry and in time series, on nonparametric and functional methods and on on-line machine learning for forecasting, to the latest developments in tools for high dimension and complex data analysis.
Author: Andre Dauphine
Publisher: Elsevier
ISBN: 0081022301
Category : Science
Languages : en
Pages : 316
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Book Description
Geographical Models with Mathematica provides a fairly comprehensive overview of the types of models necessary for the development of new geographical knowledge, including stochastic models, models for data analysis, for geostatistics, for networks, for dynamic systems, for cellular automata and for multi-agent systems, all discussed in their theoretical context. The author then provides over 65 programs, written in the Mathematica language, that formalize these models. Case studies are provided to help the reader apply these programs to their own studies. - Provides theoretical, stochastic and dynamic system models - Covers data science, both in a spatial and spatio-temporal analysis - Presents a microstructural understanding of the mechanical behavior of granular materials
Author: International Statistical Institute
Publisher:
ISBN:
Category : Statistics
Languages : en
Pages : 504
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Book Description
Author: Christian Leibundgut
Publisher:
ISBN: 9781901502404
Category : Hidrojeoloji
Languages : en
Pages : 164
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Book Description
Author: Elysée Aristide Houndetoungan
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : en
Pages : 174
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Book Description
Cette thèse, structurée en trois (03) essais, développe de nouveaux modèles économétriques pour l’analyse des interactions sociales et des séries temporelles. Le premier chapitre (coécrit avec le Professeur Vincent Boucher) étudie une méthode d’estimation des effets de pairs à travers les réseaux sociaux lorsque la structure du réseau n’est pas observée. Nous supposons que nous connaissons (avons une estimation convergente de) la distribution du réseau. Nous montrons que cette hypothèse est suffisante pour l’estimation des effets de pairs en utilisant un modèle linéaire en moyennes. Nous proposons un estimateur de variables instrumentales et un estimateur bayésien. Nous présentons et discutons des exemples importants où notre méthodologie peut être appliquée. Nous présentons également une application avec la base de données Add Health largement utilisée et qui comporte de nombreux liens non observés. Nous estimons un modèle des effets de pairs sur la réussite scolaire des élèves. Nous montrons que notre estimateur bayésien reconstruit les liens manquants et permet d’obtenir une estimation valide des effets de pairs. En particulier, nous montrons qu’ignorer les liens manquants sous-estime l’effet endogène des pairs sur la réussite scolaire. Dans le deuxième chapitre, je présente un modèle structurel des effets de pairs dans lequel la variable dépendante est de type comptage (nombre de cigarettes fumées, fréquence des visites au restaurant, fréquence de participation aux activités). Le modèle est basé sur un jeu statique à information incomplète dans lequel, les individus interagissent à travers un réseau dirigé et sont influencés par leur croyance sur la décision de leurs pairs. Je présente des conditions suffisantes sous lesquelles l’équilibre du jeu est unique. Je montre que l’utilisation du modèle spatial autorégressif (SAR) linéaire-en-moyennes ou du modèle Tobit SAR pour estimer les effets de pairs sur des variables de comptage générées à partir du jeu sous-estime asymptotiquement les effets de pairs. Le biais d’estimation diminue lorsque la dispersion de la variable de comptage augmente. Je propose également une application empirique. J’estime les effets de pairs sur le nombre d’activités parascolaires auxquelles les étudiants sont inscrits. En contrôlant l’endogénéité du réseau, je trouve que l’augmentation du nombre d’activités dans lesquelles les amis d’un étudiant sont inscrits d’une unité implique une augmentation du nombre d’activités dans lesquelles l’étudiant est inscrit de 0,295. Je montre également que les effets de pairs sont sous-estimés à 0,150 lorsqu’on ignore la nature de comptage de la variable dépendante. Le troisième chapitre (coécrit avec le Professeur Arnaud Dufays et le Professeur Alain Coen) présente une approche de modélisation de séries temporelles. Les processus avec changements structurels sont une approche flexible pour modéliser des longues séries chronologiques. En considérant un modèle linéaire en moyennes, nous proposons une méthode qui relâche l’hypothèse selon laquelle une cassure structurelle dans une série temporelle implique un changement de tous les paramètres du modèle. Pour ce faire, nous estimons d’abord les dates de cassures potentielles présentées par la série, puis nous utilisons une régression pénalisée pour détecter les paramètres du modèle qui changent à chaque date de cassure. Étant donné que certains segments de la régression peuvent être courts, nous optons pour une fonction de pénalité(presque) non biaisée, appelée fonction de pénalitéseamless-L0(SELO). Nous montrons que l’estimateur SELO détecte de manière convergente les paramètres qui varient à chaque cassure et nous proposons d’utiliser un algorithme de maximisation d’espérance de recuit déterministe(DAEM) pour traiter la multimodalité de la fonction objectif. Étant donné que la fonction de pénalité SELO dépend de deux paramètres, nous utilisons un critère pour choisir les meilleurs paramètres et par conséquent le meilleur modèle. Ce nouveau critère présente une interprétation bayésienne qui permet d’évaluer l’incertitude des paramètres ainsi que l’incertitude du modèle. Les simulations de Monte Carlo montrent que la méthode fonctionne bien pour de nombreux modèles de séries temporelles, y compris des processus hétéroscédastiques. Pour un échantillon de 14 stratégies de hedge funds (HF), utilisant un modèle de tarification basé sur l’actif, nous mettons en exergue la capacité prometteuse de notre méthode à détecter la dynamique temporelle des expositions au risque ainsi qu’à prévoir les rendements HF.
Author: Geoffroy Simon
Publisher: Presses univ. de Louvain
ISBN: 9782874630736
Category : Science
Languages : fr
Pages : 172
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Book Description
De la finance à la climatologie, en passant par les processus industriels, nombreux sont les domaines où on rencontre des séries temporelles. L'analyse, la modélisation et la prédiction de séries temporelles constituent aujourd’hui encore des défis, sur le plan scientifique tout comme dans ces nombreux domaines d’applications. En alternative aux modèles linéaires, les modèles non linéaires sont utilisés ici pour l’analyse, la modélisation et la prédiction de séries temporelles. Les modèles non linéaires sont potentiellement plus performants que les modèles linéaires, mais les questions de sélection de structure de modèle, de prédiction à long terme ou de construction des régresseurs sont plus complexes à résoudre dans le cadre non linéaire. Les paramètres de structure de certains modèles et des méthodes de sélection de structure sont d’abord décrits. La sélection de structure par FastBootrap est complétée par un test statistique qui constitue un argument théorique en faveur de l’approximation par régression linéaire du terme d’optimisme du Bootstrap. La Double Quantification Vectorielle (DQV), modèle de prédiction à long terme de séries temporelles, est introduite. La détermination des paramètres est détaillée, pour des séries scalaires et pour des séries multidimensionnelles auxquelles la DQV peut aisément être appliquée. La stabilité de la DQV en prédiction à long terme est établie théoriquement. Les capacités de la méthode sont illustrées sur divers exemples, en prédiction à court terme, à long terme, en scalaire et en multidimensionnel. La construction du régresseur est abordée lors de l’étude du caractère significatif de l'application des méthodes de clustering à des régresseurs. Une méthodologie de comparaison entre reconstructions de l’espace de phase de séries temporelles est décrite et appliquée sur plusieurs séries. Les résultats obtenus illustrent l’importance du délai dans la construction de régresseurs et permettent de prendre position dans un débat scientifique en cours : l’application des méthodes de clustering à des régresseurs a un sens. La construction du régresseur avec sélection d’un délai unique est alors généralisée au cas de plusieurs délais. Des généralisations des critères d’autocorrélation et d’information mutuelle à plus de deux variables sont proposées. Le critère géométrique de Distance à la Diagonale est également introduit. Tous ces critères de sélection de plusieurs délais sont comparés expérimentalement.
