Analyse des séries temporelles, facteur X PDF Download
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Author: Maurice Allais
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 42
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Book Description
Author: Maurice Allais
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 42
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Book Description
Author: Bertrand Munier
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 9401107807
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 381
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Book Description
Most of the writings of Maurice Allais, 1988 Nobel Laureate in Economics have only been published in French. Thus to date, economists, management scientists and operations researchers have been severely restricted in gaining access to his work. Markets, Risk and Money presents, for the first time in English, Allais' unconventional views on economic competition, the significance of free markets and overlapping generations, risk psychology, central banking, taxation systems, monetary dynamics and reform. The volume provides a consistent vision of our society and offers readers an evaluation of the impact of Allais' work on our present body of knowledge. Markets, Risk and Money contains contributions from a number of distinguished European and American scholars including Bertrand Munier, Thierry Montbrial, J. Lesourne, Claude Ponsard, Edmond Malinvaud, André Babeau, Marcel Boiteux, Lola L. Lopes, Mark J. Machina, James B. Ramsey, Xavier Freixas, B. Roy and D. Bouyssou, Werner Leinfellner and Jean-Jacques Durand. A biographical sketch and complete bibliography of the author are also included.
Author: David Glasner
Publisher: Routledge
ISBN: 1136545204
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 796
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Book Description
Experts define, review, and evaluate economic fluctuations Economic and business uncertainty dominate today's economic analyses. This new Encyclopedia illuminates the subject by offering 323 original articles on every major aspect of business cycles, fluctuations, financial crises, recessions, and depressions. The work of more than 200 experts, including many of the leading researchers in the field, the articles cover a broad range of subjects, including capsule biographies of leading economists born before 1920. Individual entries explore banking panics, the cobweb cycle, consumer durables, the depression of 1937-1938, Otto Eckstein, Friedrich Engels, experimental price bubbles, forced savings, lass-Steagall Act, Friedrich hagen, qualitative indicators, use of macro-econometric models, monetary neutrality, Phillips Curve, Paul Samuelson, Say's law, supply-side recessions, James Tokin, trend and random wages, Thorstein Veblen, worker-job turnover, and more.
Author: Christian Schmidt
Publisher: Edward Elgar Publishing
ISBN:
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 262
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Book Description
Brings together an international group of scholars to explore the treatment of uncertainty in various schools of economic thought. It demonstrates that new insights can be found by focusing on the work of past economists on the decision-making process and the system dynamics.
Author: Bruno Nullau
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 28
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Book Description
Author: Régis Bourbonnais
Publisher: FeniXX
ISBN: 2130685676
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 302
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Book Description
Quelles sont les nouvelles méthodes d'analyse des séries temporelles ? Comment stationnariser une chronique ? Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Ce livre répond aux questions concernant les différentes méthodes d'analyse de séries temporelles : les méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, modèles ARIMA, modèles ARCH...). Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des disciplines très diverses : prévision macroéconomique, finance, marketing, etc. Les auteurs ont voulu, par une alternance systématique de cours et d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et, ainsi, d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Ce livre s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, Écoles de Commerce et d'Ingénieurs...) ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie des séries temporelles (économiste d'entreprise, chercheurs...) qui, confrontés à des problèmes d'analyse de séries temporelles, trouveront les réponses pratiques aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.
Author: Nobelstiftelsen
Publisher:
ISBN:
Category : Nobel Prizes
Languages : en
Pages : 400
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Book Description
Vol. for 1901 has a sketch of Alfred Nobel and his works, by P.T. Cleve.
Author:
Publisher:
ISBN:
Category : Econometrics
Languages : fr
Pages : 912
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Book Description
Author: David R. Brillinger
Publisher:
ISBN:
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 522
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Book Description
Intended for students and researchers, this text employs basic techniques of univariate and multivariate statistics for the analysis of time series and signals. It provides a broad collection of theorems, placing the techniques on firm theoretical ground. The techniques, which are illustrated by data analyses, are discussed in both a heuristic and a formal manner, making the book useful for both the applied and the theoretical worker. An extensive set of original exercises is included.
Author: Régis Bourbonnais
Publisher:
ISBN: 9782100484362
Category : Econometric models
Languages : fr
Pages : 318
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Book Description
Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes : Comment élaborer des prévisions de ventes ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Qu'est ce qu'un lissage exponentiel ? Comment procéder aux tests de racine unitaire ? Qu'est ce qu'un processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA de mémoire longue ? Comment détecter un processus ARCH ? L'ouvrage aborde les méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH,...). Les applications de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision macroéconomique, la finance, le marketing, etc. L'alternance systématique de cours et d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.
