MODELS DYNAMIQUES A ERREURS COMPOSEES AVEC AUTOCORRELATION PDF Download
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Author: SERGE ALAIN.. MATONDZI NGOUMA
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 440
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Book Description
NOUS AVONS DANS CE TRAVAIL ETENDU L'ETUDE DES MODELES DYNAMIQUES A ERREURS COMPOSEES INTRODUIT DANS LA LITTERATURE ECONOMETRIQUE PAR BALESTRA-NERLOVE AU CAS OU L'AUTOCORRELATION EST PRESENTE DANS LES RESIDUS. NOTRE OBJECTIF ETAIT D'ANALYSER LE COMPORTEMENT DES ESTIMATEURS FACE A CETTE NOUVELLE STRUCTURE. IL RESSORT DE NOTRE ETUDE QUE : - LORSQUE LES DEUX DIMENSIONS N ET TENDENT VERS L'INFINI, LA NOUVELLE STRUCTURE DES RESIDUS NE MODIFIE PAS LES RESULTATS OBTENUS PAR SEVESTRE ET TROGNON (1983 ET 1985). LES ESTIMATEURS WITHIN, DES MCG ET MCQG SONT CONVERGENTS ET ASYMPTOTIQUEMENT EQUIVALENTS ALORS QUE LES AUTRES ESTIMATEURS SONT ASYMPTOTIQUEMENT BIAISES. CEPENDANT, LORSQUE SEULE LA DIMENSION INDIVIDUELLE N TEND VERS L'INFINI, TOUS LES ESTIMATEURS SONT ASYMPTOTIQUEMENT BIAISES CONTRAIREMENT AU MODELE SANS AUTOCORRELATION OU L'ESTIMATEUR DES MCG CONVERGE SOUS L'HYPOTHESE D'UNE NON CORRELATION ENTRE LES OBSERVATIONS INITIALES ET LES ERREURS DU MODELE ; - LES CONDITIONS D'ORTHOGONALITE DE ANDERSON ET HSIAO, ARELLANO ET BOND, HOLTZ-EAKIN,NEWEY ET ROSEN ET CELLE DE AHN ET SCHMIDT (1993) PROPOSEES DANS LE CADRE DU MODELE SANS AUTOCORRELATION NE SONT PLUS VALIDES LORSQU'IL Y A AUTOCORRELATION DES RESIDUS, ALORS QUE CELLES DE BALESTRA-NERLOVE, LIVIATAN ET AHN ET SCHMIDT (1995) GARDENT LEUR VALIDITE. UNE AUTRE CONDITION D'ORTHOGONALITE QUE NOUS AVONS QUALIFIE DE LIVIATAN II BASEE SUR LE MODELE EN DIFFERENCES PREMIERES EST PROPOSEE. LES CONDITIONS D'ORTHOGONALITE VALIDES SONT UTILISEES POUR PROPOSER DES METHODES D'ESTIMATIONS DE TOUS LES PARAMETRES DU MODELE BASEES SUR LA TECHNIQUE DES VARIABLES INSTRUMENTALES ; - LA METHODE CLASSIQUE D'ESTIMATION DU COEFFICIENT D'AUTOCORRELATION N'EST PAS ICI CONVERGENTE. NOUS PROPOSONS DEUX METHODES D'ESTIMATION DE CE COEFFICIENT EN PLUS DE CELLE PROPOSEE PAR BALTAGI ET LI QUE NOUS GENERALISONS. CE TRAVAIL SE TERMINE PAR UNE PARTIE EMPIRIQUE CONSACREE A L'ESTIMATION DE DEUX MODELES DE DEMANDE TRAVAIL AVEC COUTS D'AJUSTEMENTS ET CONTRAINTES DE DEBOUCHES. NOUS AVONS VOULU MONTRER PAR CETTE APPLICATION, L'APPLICABILITE DES METHODES D'ESTIMATION QUE NOUS AVONS DEVELOPPE DANS CE TRAVAIL.
Author: SERGE ALAIN.. MATONDZI NGOUMA
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Languages : fr
Pages : 440
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NOUS AVONS DANS CE TRAVAIL ETENDU L'ETUDE DES MODELES DYNAMIQUES A ERREURS COMPOSEES INTRODUIT DANS LA LITTERATURE ECONOMETRIQUE PAR BALESTRA-NERLOVE AU CAS OU L'AUTOCORRELATION EST PRESENTE DANS LES RESIDUS. NOTRE OBJECTIF ETAIT D'ANALYSER LE COMPORTEMENT DES ESTIMATEURS FACE A CETTE NOUVELLE STRUCTURE. IL RESSORT DE NOTRE ETUDE QUE : - LORSQUE LES DEUX DIMENSIONS N ET TENDENT VERS L'INFINI, LA NOUVELLE STRUCTURE DES RESIDUS NE MODIFIE PAS LES RESULTATS OBTENUS PAR SEVESTRE ET TROGNON (1983 ET 1985). LES ESTIMATEURS WITHIN, DES MCG ET MCQG SONT CONVERGENTS ET ASYMPTOTIQUEMENT EQUIVALENTS ALORS QUE LES AUTRES ESTIMATEURS SONT ASYMPTOTIQUEMENT BIAISES. CEPENDANT, LORSQUE SEULE LA DIMENSION INDIVIDUELLE N TEND VERS L'INFINI, TOUS LES ESTIMATEURS SONT ASYMPTOTIQUEMENT BIAISES CONTRAIREMENT AU MODELE SANS AUTOCORRELATION OU L'ESTIMATEUR DES MCG CONVERGE SOUS L'HYPOTHESE D'UNE NON CORRELATION ENTRE LES OBSERVATIONS INITIALES ET LES ERREURS DU MODELE ; - LES CONDITIONS D'ORTHOGONALITE DE ANDERSON ET HSIAO, ARELLANO ET BOND, HOLTZ-EAKIN,NEWEY ET ROSEN ET CELLE DE AHN ET SCHMIDT (1993) PROPOSEES DANS LE CADRE DU MODELE SANS AUTOCORRELATION NE SONT PLUS VALIDES LORSQU'IL Y A AUTOCORRELATION DES RESIDUS, ALORS QUE CELLES DE BALESTRA-NERLOVE, LIVIATAN ET AHN ET SCHMIDT (1995) GARDENT LEUR VALIDITE. UNE AUTRE CONDITION D'ORTHOGONALITE QUE NOUS AVONS QUALIFIE DE LIVIATAN II BASEE SUR LE MODELE EN DIFFERENCES PREMIERES EST PROPOSEE. LES CONDITIONS D'ORTHOGONALITE VALIDES SONT UTILISEES POUR PROPOSER DES METHODES D'ESTIMATIONS DE TOUS LES PARAMETRES DU MODELE BASEES SUR LA TECHNIQUE DES VARIABLES INSTRUMENTALES ; - LA METHODE CLASSIQUE D'ESTIMATION DU COEFFICIENT D'AUTOCORRELATION N'EST PAS ICI CONVERGENTE. NOUS PROPOSONS DEUX METHODES D'ESTIMATION DE CE COEFFICIENT EN PLUS DE CELLE PROPOSEE PAR BALTAGI ET LI QUE NOUS GENERALISONS. CE TRAVAIL SE TERMINE PAR UNE PARTIE EMPIRIQUE CONSACREE A L'ESTIMATION DE DEUX MODELES DE DEMANDE TRAVAIL AVEC COUTS D'AJUSTEMENTS ET CONTRAINTES DE DEBOUCHES. NOUS AVONS VOULU MONTRER PAR CETTE APPLICATION, L'APPLICABILITE DES METHODES D'ESTIMATION QUE NOUS AVONS DEVELOPPE DANS CE TRAVAIL.
Author: Serge Alain Matondzi Ngouma
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 21
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Author: Serge Alain Matondzi Ngouma
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 43
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Author: Serge Alain Matondzi Ngouma
Publisher:
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Category :
Languages : fr
Pages : 24
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Category :
Languages : fr
Pages : 94
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Author: Paul G. Constantine
Publisher: SIAM
ISBN: 1611973864
Category : Computers
Languages : en
Pages : 105
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Scientists and engineers use computer simulations to study relationships between a model's input parameters and its outputs. However, thorough parameter studies are challenging, if not impossible, when the simulation is expensive and the model has several inputs. To enable studies in these instances, the engineer may attempt to reduce the dimension of the model's input parameter space. Active subspaces are an emerging set of dimension reduction tools that identify important directions in the parameter space. This book describes techniques for discovering a model's active subspace and proposes methods for exploiting the reduced dimension to enable otherwise infeasible parameter studies. Readers will find new ideas for dimension reduction, easy-to-implement algorithms, and several examples of active subspaces in action.
Author: Yury A. Kutoyants
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 144713866X
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 493
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The first book in inference for stochastic processes from a statistical, rather than a probabilistic, perspective. It provides a systematic exposition of theoretical results from over ten years of mathematical literature and presents, for the first time in book form, many new techniques and approaches.
Author: Canada. Department of Fisheries and Oceans
Publisher: Peches Et Oceans Direction Generale Des Communications = Fisheries and Oceans Communications Dir
ISBN:
Category : Science
Languages : fr
Pages : 376
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Proceedings of a workshop, the scientific reviews and the contributed papers presented at the symposium. The document presents a brief historical summary of marine research in the Gulf; reports the discussions, conclusions and recommendations of the different working groups on oceanography (physics, biology, chemistry and sedimentology) and on the fishery (fish and invertebrates); then presents the discussions of each multidisciplinary working group, centered around how the St. Lawrence system may be used as a natural laboratory which will contribute to the solution of major long-term problems of conservation of natural resources and of the quality of the environment.
Author: Anastasios Tsiatis
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 0387373454
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 392
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This book summarizes current knowledge regarding the theory of estimation for semiparametric models with missing data, in an organized and comprehensive manner. It starts with the study of semiparametric methods when there are no missing data. The description of the theory of estimation for semiparametric models is both rigorous and intuitive, relying on geometric ideas to reinforce the intuition and understanding of the theory. These methods are then applied to problems with missing, censored, and coarsened data with the goal of deriving estimators that are as robust and efficient as possible.
Author: K.-H. Hoffmann
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3662048043
Category : Science
Languages : en
Pages : 312
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In recent years statistical physics has made significant progress as a result of advances in numerical techniques. While good textbooks exist on the general aspects of statistical physics, the numerical methods and the new developments based on large-scale computing are not usually adequately presented. In this book 16 experts describe the application of methods of statistical physics to various areas in physics such as disordered materials, quasicrystals, semiconductors, and also to other areas beyond physics, such as financial markets, game theory, evolution, and traffic planning, in which statistical physics has recently become significant. In this way the universality of the underlying concepts and methods such as fractals, random matrix theory, time series, neural networks, evolutionary algorithms, becomes clear. The topics are covered by introductory, tutorial presentations.
