Author: Osman NakkarPublisher:
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Languages : fr
Pages : 822
Book Description
LE MODELE ESPACE D'ETATS ET LE FILTRE DE KALMAN, UTILISES A L'ORIGINE EN AUTOMATIQUE APPLIQUE, ONT ETE EMPLOYES RECEMMENT EN ECONOMETRIE POUR MODELISER LES SERIES TEMPORELLES ET POUR ESTIMER LES MODELES LINEAIRES A COEFFICIENTS VARIABLES. APRES AVOIR PRESENTE LE MODEL ESPACE D'ETATS ET LE FILTRE DE KALMAN QUI LUI EST ASSOCIE, NOUS ABORDONS LES PROBLEMES LIES A L'IDENTIFICATION ET A L'ESTIMATION DE CE MODELE. NOUS PROPOSONS DANS CE BUT DE COMBINER LES DEUX METHODES DE L'ALGORITHME E.M. ET DE LA FACTORISATION DE LA MATRICE DE HANKEL. POUR MODELISER LES SERIES TEMPORELLES NON STATIONNAIRES, NOUS PROPOSONS L'UTILISATION D'UN MODELE VAR A COEFFICIENTS VAR IABLES. LES ESTIMATEURS DE CES DERNIERS SONT OBTENUS A L'AIDE DU FILTRE DE KALMAN. NOUS UTILISONS EGALEMENT UN MODELE ESPACE D'ETATS ESTIME EN DEUX ETAPES ET QUI EST BASE SUR L'IDEE CLASSIQUE DE LA DECOMPOSITION D'UNE SERIE NON STATIONNAI RE EN COMPOSANTE TENDANCIELLE ET EN COMPOSANTE CYCLIQUE OU ACCIDENTELLE NON OBSERVABLES. L'APPLICATION EMPIRIQUE AU MARCHE DU CUIVRE MET EN EVIDENCE L'INTERET PRATIQUE DU MODELE ESPACE D'ETATS POUR LA PREVISIO N ET SA CAPACITE A DECELER LES INTERACTIONS DYNAMIQUES ENTRE LES DIFFERENTES VARIABLES INTERVENANT DANS LE MODELE GRACE A SA FONCTION DE TRANSFERT.
