Equations différentielles stochastiques singulièrement perturbées PDF Download
Are you looking for read ebook online? Search for your book and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Download Equations différentielles stochastiques singulièrement perturbées PDF full book. Access full book title Equations différentielles stochastiques singulièrement perturbées by Nils Berglund. Download full books in PDF and EPUB format.
Author: Nils Berglund
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 256
Get Book Here
Book Description
Author: Nils Berglund
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 256
Get Book Here
Book Description
Author: PHILIPPE.. BRIAND
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 155
Get Book Here
Book Description
CETTE THESE EST CONSACREE A L'ETUDE DE METHODES PROBABILISTES POUR LES EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES NON-LINEAIRES. DANS UN PREMIER TEMPS, ON GENERALISE LA FORMULE EXPLICITE DU CALCUL DES COEFFICIENTS DU DEVELOPPEMENT EN CHAOS DE WIENER D'UNE FONCTION D'UN PROCESSUS DE DIFFUSION, INTRODUITE PAR N.K. KRYLOV ET A.J. VERETENNIKOV, LORSQUE CETTE FONCTION EST A CROISSANCE POLYNOMINALE, ET SANS FAIRE D'HYPOTHESE DE NON-DEGENERESCENCE DE LA DIFFUSION. DANS LA DEUXIEME PARTIE, ON ETABLIT UNE FORMULE DE TYPE FEYNMAN-KAC POUR LES SOLUTIONS DE VISCOSITE D'EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES SEMI-LINEAIRES DE TYPE PARABOLIQUE COMPORTANT DES COEFFICIENTS SEULEMENT LOCALEMENT LIPSCHITZIENS. CETTE FORMULE, OBTENUE A L'AIDE D'EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES RETROGRADES ET D'EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES (DONT LA NON-EXPLOSION DES SOLUTIONS EST GARANTIE PAR L'EXISTENCE D'UNE FONCTION DE LYAPUNOV), ETEND CELLE ETABLIE PAR E. PARDOUX ET S. PENG. DANS LA TROISIEME PARTIE, ON ETUDIE D'ABORD LA STABILITE DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES RETROGRADES AVEC TEMPS FINAL ALEATOIRE ET ON MONTRE UN THEOREME D'EXISTENCE ET D'UNICITE POUR CES EQUATIONS DANS LE CAS UNIDIMENSIONNEL. ON APPLIQUE ENSUITE CES RESULTATS A L'ETUDE DE L'HOMOGENEISATION DES EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES SEMI-LINEAIRES DE TYPE ELLIPTIQUE. ENFIN, DANS LA DERNIERE PARTIE, ON DEVELOPPE UNE APPROCHE PROBABILISTE POUR DECRIRE LE COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE DES SOLUTIONS D'EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES PARABOLIQUES QUASI-LINEAIRES PERTURBEES SINGULIEREMENT. CETTE APPROCHE REPOSE SUR DES PROPRIETES DE STABILITE POUR LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES PROGRESSIVES-RETROGRADES QUI SONT DEMONTREES.
Author: Thi Thao Nguyen (auteur d'une thèse de mathématiques))
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 109
Get Book Here
Book Description
Author: F. Levieux
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : en
Pages : 15
Get Book Here
Book Description
The definition and main properties of the stochastics integrals are examined. The differences between the solutions proposed by K. Ito and R.L. Stratonovitch are exposed. The question of the representation of diffusion processes by stochastic differential equations is examined in view of definition of a non-linear state variable representation of diffusion processes. (Author).
Author: Alexandre Popier (François, Roland)
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 130
Get Book Here
Book Description
Author: CHRISTINE.. MAROIS-BLOTTIAUX
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages :
Get Book Here
Book Description
Author: Catherine Stenger
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 110
Get Book Here
Book Description
Author: Mohamed Hamdache
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 182
Get Book Here
Book Description
Author: Mohamed Traki (auteur d'une thèse de sciences.)
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 80
Get Book Here
Book Description
Author: Clément Rey
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : en
Pages : 0
Get Book Here
Book Description
