Author: Serge Alain Matondzi Ngouma
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Languages : fr
Pages : 21

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Languages : fr
Pages : 94

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Author: SERGE ALAIN.. MATONDZI NGOUMA
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Languages : fr
Pages : 440

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NOUS AVONS DANS CE TRAVAIL ETENDU L'ETUDE DES MODELES DYNAMIQUES A ERREURS COMPOSEES INTRODUIT DANS LA LITTERATURE ECONOMETRIQUE PAR BALESTRA-NERLOVE AU CAS OU L'AUTOCORRELATION EST PRESENTE DANS LES RESIDUS. NOTRE OBJECTIF ETAIT D'ANALYSER LE COMPORTEMENT DES ESTIMATEURS FACE A CETTE NOUVELLE STRUCTURE. IL RESSORT DE NOTRE ETUDE QUE : - LORSQUE LES DEUX DIMENSIONS N ET TENDENT VERS L'INFINI, LA NOUVELLE STRUCTURE DES RESIDUS NE MODIFIE PAS LES RESULTATS OBTENUS PAR SEVESTRE ET TROGNON (1983 ET 1985). LES ESTIMATEURS WITHIN, DES MCG ET MCQG SONT CONVERGENTS ET ASYMPTOTIQUEMENT EQUIVALENTS ALORS QUE LES AUTRES ESTIMATEURS SONT ASYMPTOTIQUEMENT BIAISES. CEPENDANT, LORSQUE SEULE LA DIMENSION INDIVIDUELLE N TEND VERS L'INFINI, TOUS LES ESTIMATEURS SONT ASYMPTOTIQUEMENT BIAISES CONTRAIREMENT AU MODELE SANS AUTOCORRELATION OU L'ESTIMATEUR DES MCG CONVERGE SOUS L'HYPOTHESE D'UNE NON CORRELATION ENTRE LES OBSERVATIONS INITIALES ET LES ERREURS DU MODELE ; - LES CONDITIONS D'ORTHOGONALITE DE ANDERSON ET HSIAO, ARELLANO ET BOND, HOLTZ-EAKIN,NEWEY ET ROSEN ET CELLE DE AHN ET SCHMIDT (1993) PROPOSEES DANS LE CADRE DU MODELE SANS AUTOCORRELATION NE SONT PLUS VALIDES LORSQU'IL Y A AUTOCORRELATION DES RESIDUS, ALORS QUE CELLES DE BALESTRA-NERLOVE, LIVIATAN ET AHN ET SCHMIDT (1995) GARDENT LEUR VALIDITE. UNE AUTRE CONDITION D'ORTHOGONALITE QUE NOUS AVONS QUALIFIE DE LIVIATAN II BASEE SUR LE MODELE EN DIFFERENCES PREMIERES EST PROPOSEE. LES CONDITIONS D'ORTHOGONALITE VALIDES SONT UTILISEES POUR PROPOSER DES METHODES D'ESTIMATIONS DE TOUS LES PARAMETRES DU MODELE BASEES SUR LA TECHNIQUE DES VARIABLES INSTRUMENTALES ; - LA METHODE CLASSIQUE D'ESTIMATION DU COEFFICIENT D'AUTOCORRELATION N'EST PAS ICI CONVERGENTE. NOUS PROPOSONS DEUX METHODES D'ESTIMATION DE CE COEFFICIENT EN PLUS DE CELLE PROPOSEE PAR BALTAGI ET LI QUE NOUS GENERALISONS. CE TRAVAIL SE TERMINE PAR UNE PARTIE EMPIRIQUE CONSACREE A L'ESTIMATION DE DEUX MODELES DE DEMANDE TRAVAIL AVEC COUTS D'AJUSTEMENTS ET CONTRAINTES DE DEBOUCHES. NOUS AVONS VOULU MONTRER PAR CETTE APPLICATION, L'APPLICABILITE DES METHODES D'ESTIMATION QUE NOUS AVONS DEVELOPPE DANS CE TRAVAIL.

Author: Patrick Sevestre
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 0

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Author: Patrick Sevestre
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 617

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Author: Serge Alain Matondzi Ngouma
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 43

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Author: Lászlo Mátyás
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3540758925
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 966

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This restructured, updated Third Edition provides a general overview of the econometrics of panel data, from both theoretical and applied viewpoints. Readers discover how econometric tools are used to study organizational and household behaviors as well as other macroeconomic phenomena such as economic growth. The book contains sixteen entirely new chapters; all other chapters have been revised to account for recent developments. With contributions from well known specialists in the field, this handbook is a standard reference for all those involved in the use of panel data in econometrics.

Author: Serge Alain Matondzi Ngouma
Publisher:
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Category :
Languages : fr
Pages : 24

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Author: Marc Nerlove
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 9780521022460
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 388

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This volume collects seven classic essays on panel data econometrics, and a cogent essay on the history of the subject.

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Category : Econometrics
Languages : en
Pages : 818

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