Estimation des modèles dynamiques à erreurs composées avec autocorrélation par la méthode des variables instrumentales PDF Download
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Author: Serge Alain Matondzi Ngouma
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 21
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Author: Serge Alain Matondzi Ngouma
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Category :
Languages : fr
Pages : 21
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Author: SERGE ALAIN.. MATONDZI NGOUMA
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 440
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NOUS AVONS DANS CE TRAVAIL ETENDU L'ETUDE DES MODELES DYNAMIQUES A ERREURS COMPOSEES INTRODUIT DANS LA LITTERATURE ECONOMETRIQUE PAR BALESTRA-NERLOVE AU CAS OU L'AUTOCORRELATION EST PRESENTE DANS LES RESIDUS. NOTRE OBJECTIF ETAIT D'ANALYSER LE COMPORTEMENT DES ESTIMATEURS FACE A CETTE NOUVELLE STRUCTURE. IL RESSORT DE NOTRE ETUDE QUE : - LORSQUE LES DEUX DIMENSIONS N ET TENDENT VERS L'INFINI, LA NOUVELLE STRUCTURE DES RESIDUS NE MODIFIE PAS LES RESULTATS OBTENUS PAR SEVESTRE ET TROGNON (1983 ET 1985). LES ESTIMATEURS WITHIN, DES MCG ET MCQG SONT CONVERGENTS ET ASYMPTOTIQUEMENT EQUIVALENTS ALORS QUE LES AUTRES ESTIMATEURS SONT ASYMPTOTIQUEMENT BIAISES. CEPENDANT, LORSQUE SEULE LA DIMENSION INDIVIDUELLE N TEND VERS L'INFINI, TOUS LES ESTIMATEURS SONT ASYMPTOTIQUEMENT BIAISES CONTRAIREMENT AU MODELE SANS AUTOCORRELATION OU L'ESTIMATEUR DES MCG CONVERGE SOUS L'HYPOTHESE D'UNE NON CORRELATION ENTRE LES OBSERVATIONS INITIALES ET LES ERREURS DU MODELE ; - LES CONDITIONS D'ORTHOGONALITE DE ANDERSON ET HSIAO, ARELLANO ET BOND, HOLTZ-EAKIN,NEWEY ET ROSEN ET CELLE DE AHN ET SCHMIDT (1993) PROPOSEES DANS LE CADRE DU MODELE SANS AUTOCORRELATION NE SONT PLUS VALIDES LORSQU'IL Y A AUTOCORRELATION DES RESIDUS, ALORS QUE CELLES DE BALESTRA-NERLOVE, LIVIATAN ET AHN ET SCHMIDT (1995) GARDENT LEUR VALIDITE. UNE AUTRE CONDITION D'ORTHOGONALITE QUE NOUS AVONS QUALIFIE DE LIVIATAN II BASEE SUR LE MODELE EN DIFFERENCES PREMIERES EST PROPOSEE. LES CONDITIONS D'ORTHOGONALITE VALIDES SONT UTILISEES POUR PROPOSER DES METHODES D'ESTIMATIONS DE TOUS LES PARAMETRES DU MODELE BASEES SUR LA TECHNIQUE DES VARIABLES INSTRUMENTALES ; - LA METHODE CLASSIQUE D'ESTIMATION DU COEFFICIENT D'AUTOCORRELATION N'EST PAS ICI CONVERGENTE. NOUS PROPOSONS DEUX METHODES D'ESTIMATION DE CE COEFFICIENT EN PLUS DE CELLE PROPOSEE PAR BALTAGI ET LI QUE NOUS GENERALISONS. CE TRAVAIL SE TERMINE PAR UNE PARTIE EMPIRIQUE CONSACREE A L'ESTIMATION DE DEUX MODELES DE DEMANDE TRAVAIL AVEC COUTS D'AJUSTEMENTS ET CONTRAINTES DE DEBOUCHES. NOUS AVONS VOULU MONTRER PAR CETTE APPLICATION, L'APPLICABILITE DES METHODES D'ESTIMATION QUE NOUS AVONS DEVELOPPE DANS CE TRAVAIL.
Author: Serge Alain Matondzi Ngouma
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 43
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Author: Lotfi Ben Jedidia
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 565
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ETANT DONNE L'IMPACT CONSIDERABLE DE LA METHODE DES MOMENTS GENERALISES SUR L'ECONOMETRIE THEORIQUE ET APPLIQUEE, IL NOUS A PARU INTERESSANT DE PRESENTER UNE SYNTHESE DE L'ESTIMATION DES MODELES A ERREURS COMPOSEE PAR LA MMG ET L'ESTIMATION DU MODELE DYNAMIQUE A EQUATIONS SIMULTANEES COMME APPLICATION DIRECTE DE CETTE METHODE. NOTRE OBJECTIF N'ETANT PAS D'ETRE EXHAUSTIF DANS UN TEL DOMAINE, D'UNEPART, NOUS NOUS SOMME LIMITES A L'ETUDE DES PROCEDURES D'ESTIMATIONS ET DES TESTS D'HYPOTHESES EXPOSEES DANS LA LITTERATURE QUI SUPPOSENT LA DECOMPOSITION DU TERME D'ERREUR D'UN EFFET INDIVIDUEL ET D'UN EFFET RESIDUEL, ET D'AUTRE PART, NOUS AVONS ESSAYE DE DEGAGER UNE LIGNE DE CONDUITE PERMETTANT D'EVITER DE PARVENIR A DES CONCLUSIONS ERRONEES A LA SUITE D'UNE MAUVAISE SPECIFICATION DU TERME D'ERREUR. ETANT DONNEE L'EXTREME FRAGILITE DES DONNEES ET L'EXTREME SENSIBILITE DE CES PROCEDURES A LA NATURE DES VARIABLES ET A LA STRUCTURE DU TERME D'ERREUR, IL NOUS PARAIT NECESSAIRE DE CHERCHER SYSTEMATIQUEMENT LA SPECIFICATION LA PLUS VRAISEMBLABLE EN ESSAYANT DE NE RIEN IMPOSER QUANT A LA STRUCTURE DES ERREURS. L'UTILISATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA MATRICE DES VARIANCES-COVARIANCES ESTIMEE ET LE TEST JOINT DE BALTAGI-LI NOUS A PERMIS DE VALIDER EMPIRIQUEMENT LE MODELE A ERREUR COMPOSEE POUR LA DEMANDE DES FACTEURS DE PRODUCTIONS DANS L'INDUSTRIE CHIMIQUE TUNISIENNE. POUR MIEUX COMPRENDRE LA DYNAMIQUE DE DEMANDE DES FACTEURS NOUS AVONS CHOISI LE MODELE D'AJUSTEMENT PARTIEL DE Z. GRILICHES . LES ESTIMATEURS DE TYPES LIVIATAN ET BALESTRA-NERLOVE AINSI QUE LEURS GENERALISATIONS VIENNENT CONFIRMER LEUR ROBUSTESSE. LA FAIBLESSE DE L'EFFET DE SUBSTITUTION ET L'INFORMATION DONNEE PAR LE COEFFICIENT SYNTHETIQUE DES DYNAMIQUES DE COURT TERME NOUS A CONDUIT A L'ESTIMATION D'UN MODELE D'AJUSTEMENT CROISE. LES RESULTATS D'ESTIMATIONS CONVERGENT VERS LES VALEURS DU MODELE D'AJUSTEMENT PARTIEL ET EN PLUS L'INFLUENCE NON NEGLIGEABLE DE LA VARIATION DESIREE DU CAPITAL SUR L'EMPLOI.
Author:
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ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 94
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Author: Serge Alain Matondzi Ngouma
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 24
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Author: Ngô Anh Tuân
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 156
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Author: K.-H. Hoffmann
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3662048043
Category : Science
Languages : en
Pages : 312
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In recent years statistical physics has made significant progress as a result of advances in numerical techniques. While good textbooks exist on the general aspects of statistical physics, the numerical methods and the new developments based on large-scale computing are not usually adequately presented. In this book 16 experts describe the application of methods of statistical physics to various areas in physics such as disordered materials, quasicrystals, semiconductors, and also to other areas beyond physics, such as financial markets, game theory, evolution, and traffic planning, in which statistical physics has recently become significant. In this way the universality of the underlying concepts and methods such as fractals, random matrix theory, time series, neural networks, evolutionary algorithms, becomes clear. The topics are covered by introductory, tutorial presentations.
Author: Martin Maier
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 1139504665
Category : Technology & Engineering
Languages : en
Pages : 276
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The evolution of broadband access networks toward bimodal fiber-wireless (FiWi) access networks, described in this book, may be viewed as the endgame of broadband access. After discussing the economic impact of broadband access and current worldwide deployment statistics, all the major legacy wireline and wireless broadband access technologies are reviewed. State-of-the-art GPON and EPON fiber access networks are described, including their migration to next-generation systems such as OCDMA and OFDMA PONs. The latest developments of wireless access networks are covered, including VHT WLAN, Gigabit WiMAX, LTE and WMN. The advantages of FiWi access networks are demonstrated by applying powerful network coding, heterogeneous optical and wireless protection, hierarchical frame aggregation, hybrid routing and QoS continuity techniques across the optical-wireless interface. The book is an essential reference for anyone working on optical fiber access networks, wireless access networks or converged FiWi systems.
Author: Hippolyte Fofack
Publisher: World Bank Publications
ISBN: 0051110172
Category : Banks and banking
Languages : en
Pages : 36
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Book Description
"This paper investigates the leading causes of nonperforming loans during the economic and banking crises that affected a large number of countries in Sub-Saharan Africa in the 1990s. Empirical analysis shows a dramatic increase in these loans and extremely high credit risk, with significant differences between the CFA and non-CFA countries, and substantially higher financial costs for the latter sub-panel of countries. The results also highlight a strong causality between these loans and economic growth, real exchange rate appreciation, the real interest rate, net interest margins, and interbank loans consistent with the causality and econometric analysis, which reveal the significance of macroeconomic and microeconomic factors. The dramatic increase in these loans is largely driven by macroeconomic volatility and reflects the vulnerability of undiversified African economies, which remain heavily exposed to external shocks. Simulated results show that macroeconomic stability and economic growth are associated with a declining level of nonperforming loans; whereas adverse macroeconomic shocks coupled with higher cost of capital and lower interest margins are associated with a rising scope of nonperforming loans. These results are supported by long-term estimates of nonperforming loans derived from pseudo panel-based prediction models. "--World Bank web site.
