Methode d' analyse des series temporelles PDF Download
Are you looking for read ebook online? Search for your book and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Download Methode d' analyse des series temporelles PDF full book. Access full book title Methode d' analyse des series temporelles by Bruno Nullau. Download full books in PDF and EPUB format.
Author: Bruno Nullau
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 28
Get Book Here
Book Description
Author: Bruno Nullau
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 28
Get Book Here
Book Description
Author: Régis Bourbonnais
Publisher: FeniXX
ISBN: 2130685676
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 302
Get Book Here
Book Description
Quelles sont les nouvelles méthodes d'analyse des séries temporelles ? Comment stationnariser une chronique ? Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Ce livre répond aux questions concernant les différentes méthodes d'analyse de séries temporelles : les méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, modèles ARIMA, modèles ARCH...). Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des disciplines très diverses : prévision macroéconomique, finance, marketing, etc. Les auteurs ont voulu, par une alternance systématique de cours et d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et, ainsi, d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Ce livre s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, Écoles de Commerce et d'Ingénieurs...) ainsi qu'aux praticiens de l'économétrie des séries temporelles (économiste d'entreprise, chercheurs...) qui, confrontés à des problèmes d'analyse de séries temporelles, trouveront les réponses pratiques aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.
Author: Maurice Allais
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 42
Get Book Here
Book Description
Author: Christian Gourieroux
Publisher: FeniXX
ISBN: 2402460423
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 667
Get Book Here
Book Description
Ce livre est une présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles, et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques, comme la dé-saisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA, sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents, comme la causalité, l'exogénéité, la co-intégration, les tests de racine unité, les processus fractionnaires, les anticipations... Enfin, les techniques issues de l'automatique, comme le filtrage et le lissage de Kalman, sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices - et une bibliographie - sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires.
Author: Régis Bourbonnais
Publisher:
ISBN: 9782100835867
Category :
Languages : fr
Pages : 357
Get Book Here
Book Description
Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques comme modernes - d'analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing... Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH...) sont expliquées en détail. Chaque chapitre présente ainsi : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; une rubrique « L'essentiel » pour retenir les points clés. Cette 5e édition s'enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d'ingénieurs...) et aux professionnels de l'économétrie des séries temporelles (économistes d'entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.
Author: Régis Bourbonnais
Publisher:
ISBN: 9782100484362
Category : Econometric models
Languages : fr
Pages : 318
Get Book Here
Book Description
Ce livre traite de manière pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles et répond aux questions suivantes : Comment élaborer des prévisions de ventes ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Qu'est ce qu'un lissage exponentiel ? Comment procéder aux tests de racine unitaire ? Qu'est ce qu'un processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA de mémoire longue ? Comment détecter un processus ARCH ? L'ouvrage aborde les méthodes économétriques des séries temporelles qui ont valu, en 2003, le prix Nobel d'économie à l'Américain Robert F. Engle et au Britannique Clive W. J. Granger et en présentent les techniques standards de traitement (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les méthodes modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH,...). Les applications de ces techniques concernent des disciplines très diverses comme la prévision macroéconomique, la finance, le marketing, etc. L'alternance systématique de cours et d'exercices corrigés permet de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les corrigés des exercices sont accompagnés de l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.
Author: Edouard Musabanganji
Publisher: Editions Universitaires Europeennes
ISBN: 9783841792938
Category :
Languages : de
Pages : 152
Get Book Here
Book Description
Ce manuel d'application s'adresse aux chercheurs et etudiants de niveau Bac et Master en Statistiques et Econometrie appliquees. Il traite la demarche methodologique de la modelisation univariee et multivariee des series chronologiques respectivement avec l'approche de Box-Jenkins et le modele a correction d'erreur (ECM). L'application de cette demarche a un cas reel a permis de mieux comprendre le comportement individuel et celui d'ensemble des prix des principaux produits vivriers sur le marche central de la ville de Butare, Sud du Rwanda et de proposer des recommandations aux decideurs et initiateurs de politiques agricoles afin de les confronter a la realite du terrain.
Author: Régis Bourbonnais
Publisher: Dunod
ISBN: 2100842560
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 368
Get Book Here
Book Description
L’analyse des séries temporelles, discipline faisant appel à des mathématiques poussées, trouve ses applications principales en macroéconomie, en finance, ou en marketing. Cet ouvrage explique de manière pédagogique les techniques classiques et modernes d’analyse des séries temporelles. Le lecteur y découvrira entre autres quelles sont les méthodes de prévision des ventes, ce que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins, comment procéder à l’analyse spectrale, pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ou à quoi correspondent les tests de racine unitaire et comment les utiliser. Les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont téléchargeables sur le site dunod.com.
Author: Clive William John Granger
Publisher:
ISBN:
Category : Econometrics
Languages : fr
Pages : 332
Get Book Here
Book Description
Author: Catherine Bac
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 0
Get Book Here
Book Description
