Author: Khalifa Es-Sebaiy
Publisher:
ISBN: 9783838141893
Category :
Languages : fr
Pages : 140
Book Description
Processus fractionnaires et le calcul de Malliavin
Author: Khalifa Es-Sebaiy
Publisher:
ISBN: 9783838141893
Category :
Languages : fr
Pages : 140
Book Description
Publisher:
ISBN: 9783838141893
Category :
Languages : fr
Pages : 140
Book Description
Contributions à l'étude des processus de Lévy et des processus fractionnaires via le calcul de Malliavin et applications en statistiques
Author: Khalifa Es-Sebaiy
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : en
Pages : 131
Book Description
Cette thèse se décompose en six chapitres plus ou moins distincts. Cependant, tous font appel au calcul de Malliavin, aux notions de processus gaussien et processus de Lévy, et à leur utilisation en statistique. Chacune des trois parties a fait l’objet de deux articles. Dans la première partie, nous établissons les théorèmes d’Itô et de Tanaka pour le mouvement brownien bi-factionnaire multidimensionnel. Ensuite nous étudions l’existence de la densité d’occupation pour certains processus en relation avec le mouvement brownien fractionnaire. Dans la deuxième partie, nous analysons, dans un premier temps, le comportement asymptotique de la variation cubique pour le processus de Rosenblatt. Dans un deuxième temps, nous construisons d’une part des estimateurs biaisés de type James-stein qui dominent, sous le risque quadratique usuel, l’estimateur du maximum de vraisemblance. La dernière partie présente deux travaux. Dans le premier, nous utilisons une approche menant à un calcul de Malliavin pour les processus de Lévy, qui a été développée récemment par Solé et al. [106], et nous étudions des processus anticipés de type intégrale d’Itô-skorohod (au sens de [111] sur l’espace de Lévy. Dans le deuxième, nous étudions le lien entre les processus stables et les processus auto-similaires, à travers des processus qui sont infiniment divisibles en temps.
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : en
Pages : 131
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Cette thèse se décompose en six chapitres plus ou moins distincts. Cependant, tous font appel au calcul de Malliavin, aux notions de processus gaussien et processus de Lévy, et à leur utilisation en statistique. Chacune des trois parties a fait l’objet de deux articles. Dans la première partie, nous établissons les théorèmes d’Itô et de Tanaka pour le mouvement brownien bi-factionnaire multidimensionnel. Ensuite nous étudions l’existence de la densité d’occupation pour certains processus en relation avec le mouvement brownien fractionnaire. Dans la deuxième partie, nous analysons, dans un premier temps, le comportement asymptotique de la variation cubique pour le processus de Rosenblatt. Dans un deuxième temps, nous construisons d’une part des estimateurs biaisés de type James-stein qui dominent, sous le risque quadratique usuel, l’estimateur du maximum de vraisemblance. La dernière partie présente deux travaux. Dans le premier, nous utilisons une approche menant à un calcul de Malliavin pour les processus de Lévy, qui a été développée récemment par Solé et al. [106], et nous étudions des processus anticipés de type intégrale d’Itô-skorohod (au sens de [111] sur l’espace de Lévy. Dans le deuxième, nous étudions le lien entre les processus stables et les processus auto-similaires, à travers des processus qui sont infiniment divisibles en temps.
Calcul de Malliavin, processus de Lévy et applications en finance
Author: Jean-François Renaud
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : en
Pages : 212
Book Description
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Category :
Languages : en
Pages : 212
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Annales de L'I.H.P.
Author:
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ISBN:
Category : Electronic journals
Languages : en
Pages : 826
Book Description
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ISBN:
Category : Electronic journals
Languages : en
Pages : 826
Book Description
Annales de la faculté des sciences de Toulouse
Author:
Publisher:
ISBN:
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 428
Book Description
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ISBN:
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 428
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Studia Universitatis Babeș-Bolyai
Author: Universitatea "Babeș-Bolyai".
Publisher:
ISBN:
Category : Electronic journals
Languages : en
Pages : 556
Book Description
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ISBN:
Category : Electronic journals
Languages : en
Pages : 556
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Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications
Author: Francesca Biagini
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 1846287979
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 331
Book Description
The purpose of this book is to present a comprehensive account of the different definitions of stochastic integration for fBm, and to give applications of the resulting theory. Particular emphasis is placed on studying the relations between the different approaches. Readers are assumed to be familiar with probability theory and stochastic analysis, although the mathematical techniques used in the book are thoroughly exposed and some of the necessary prerequisites, such as classical white noise theory and fractional calculus, are recalled in the appendices. This book will be a valuable reference for graduate students and researchers in mathematics, biology, meteorology, physics, engineering and finance.
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 1846287979
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 331
Book Description
The purpose of this book is to present a comprehensive account of the different definitions of stochastic integration for fBm, and to give applications of the resulting theory. Particular emphasis is placed on studying the relations between the different approaches. Readers are assumed to be familiar with probability theory and stochastic analysis, although the mathematical techniques used in the book are thoroughly exposed and some of the necessary prerequisites, such as classical white noise theory and fractional calculus, are recalled in the appendices. This book will be a valuable reference for graduate students and researchers in mathematics, biology, meteorology, physics, engineering and finance.
Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes
Author: Yury A. Kutoyants
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 144713866X
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 493
Book Description
The first book in inference for stochastic processes from a statistical, rather than a probabilistic, perspective. It provides a systematic exposition of theoretical results from over ten years of mathematical literature and presents, for the first time in book form, many new techniques and approaches.
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 144713866X
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 493
Book Description
The first book in inference for stochastic processes from a statistical, rather than a probabilistic, perspective. It provides a systematic exposition of theoretical results from over ten years of mathematical literature and presents, for the first time in book form, many new techniques and approaches.
Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Author: Paul Malliavin
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3540307990
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 148
Book Description
Highly esteemed author Topics covered are relevant and timely
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3540307990
Category : Business & Economics
Languages : en
Pages : 148
Book Description
Highly esteemed author Topics covered are relevant and timely
Semiparametric Theory and Missing Data
Author: Anastasios Tsiatis
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 0387373454
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 392
Book Description
This book summarizes current knowledge regarding the theory of estimation for semiparametric models with missing data, in an organized and comprehensive manner. It starts with the study of semiparametric methods when there are no missing data. The description of the theory of estimation for semiparametric models is both rigorous and intuitive, relying on geometric ideas to reinforce the intuition and understanding of the theory. These methods are then applied to problems with missing, censored, and coarsened data with the goal of deriving estimators that are as robust and efficient as possible.
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 0387373454
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 392
Book Description
This book summarizes current knowledge regarding the theory of estimation for semiparametric models with missing data, in an organized and comprehensive manner. It starts with the study of semiparametric methods when there are no missing data. The description of the theory of estimation for semiparametric models is both rigorous and intuitive, relying on geometric ideas to reinforce the intuition and understanding of the theory. These methods are then applied to problems with missing, censored, and coarsened data with the goal of deriving estimators that are as robust and efficient as possible.