Medición de riesgo de crédito PDF Download
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Author: Álvaro Caballo Trébol
Publisher: Universidad Pontificia Comillas
ISBN: 8484685020
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 196
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Book Description
La relevancia de los objetivos de esta investigación viene potenciada por la actual crisis financiera, que ha provocado en muchos ámbitos la revisión de elementos presentes en las estructuras de distintos sistemas económicos, jurídicos y empresariales. Asimismo, ha puesto en evidencia la necesidad de analizar, interpretar y renovar las condiciones en las que se aborda la toma de decisiones en diferentes problemas de impacto y relevancia indiscutibles en las economías actuales. La investigación realizada, que en este libro se recoge, desarrolla dos modelos de análisis en el riesgo de crédito, uno cualitativo y otro cuantitativo, que sirven de apoyo a las decisiones conducentes a la concesión de créditos a empresas no cotizadas en Bolsa y permite disminuir los errores inherentes a dicha decisión. Para la elaboración de dichos modelos se ha partido del estudio de los elementos que intervienen en la decisión de conceder créditos por parte de las entidades financieras, así como del análisis y discusión de los estudios actuales que versan sobre la estimación de las situaciones de fracaso empresarial. El resultado obtenido es por una parte, un modelo de probabilidad de impago que complementa el análisis y las predicciones de los modelos existentes en la actualidad al introducir nuevas variables independientes , y por otro lado, un nuevo y novedoso modelo que determina el volumen de deuda que se podría conceder sin riesgo en el corto plazo, basado en flujos de caja y que incorpora como elemento corrector la evolución de determinadas variables que se consideran en esta investigación como variables críticas en la actualidad económica de las empresas.
Author: Alan Elizondo
Publisher: Editorial Limusa
ISBN: 9681863585
Category : Credit
Languages : es
Pages : 274
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Book Description
Este material tiene por objeto contribuir a la difusión del tema de medición de riesgos de créditos y señalar los factores que los modelos deben tomar en cuenta para ser adaptados a las circunstancias comúnmente observadas en países emergentes. Por medio de la edición de documentos elaborados por expertos en el tema, se busca iniciar al lector en la naturaleza de los modelos de medición de riesgo de crédito y motivarlo a profundizar en el tema con la presentación de una abundante bibliografía especializada.
Author: Álvaro Caballo Trebol
Publisher: Universidad Pontificia Comillas
ISBN: 8484684784
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 197
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La relevancia de los objetivos de esta investigación viene potenciada por la actual crisis financiera, que ha provocado en muchos ámbitos la revisión de elementos presentes en las estructuras de distintos sistemas económicos, jurídicos y empresariales. Asimismo, ha puesto en evidencia la necesidad de analizar, interpretar y renovar las condiciones en las que se aborda la toma de decisiones en diferentes problemas de impacto y relevancia indiscutibles en las economías actuales. La investigación realizada, que en este libro se recoge, desarrolla dos modelos de análisis en el riesgo de crédito, uno cualitativo y otro cuantitativo, que sirven de apoyo a las decisiones conducentes a la concesión de créditos a empresas no cotizadas en Bolsa y permite disminuir los errores inherentes a dicha decisión. Para la elaboración de dichos modelos se ha partido del estudio de los elementos que intervienen en la decisión de conceder créditos por parte de las entidades financieras, así como del análisis y discusión de los estudios actuales que versan sobre la estimación de las situaciones de fracaso empresarial. El resultado obtenido es por una parte, un modelo de probabilidad de impago que complementa el análisis y las predicciones de los modelos existentes en la actualidad al introducir nuevas variables independientes , y por otro lado, un nuevo y novedoso modelo que determina el volumen de deuda que se podría conceder sin riesgo en el corto plazo, basado en flujos de caja y que incorpora como elemento corrector la evolución de determinadas variables que se consideran en esta investigación como variables críticas en la actualidad económica de las empresas.
Author: Carles Cerdà Gómez
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : es
Pages : 161
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Author: Alfonso De Lara Haro
Publisher:
ISBN: 9789681864415
Category :
Languages : es
Pages : 0
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Reseña: La administración de riesgos, con todo y la complejidad de sus conceptos matemáticos, es una actividad que ha registrado un crecimiento muy importante en nuestro país y en el ámbito internacional en los últimos años. l costo de que una institución o un inversionista tenga en posición de riesgo algún instrumento financiero que no sea plenamente entendido, puede ser devastador.Este es un esfuerzo para difundir los principales conceptos en la medición de riesgos desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que las metodologías puedan ser entendidas por ejecutivos y estudiantes no expertos en la materia.Este libro tiene las siguientes características: Explicaciones accesibles, tanto de los instrumentos financieros, como de las metodologías de medición y control de riesgos.Ejemplos numéricos y aplicaciones en la medición de riesgos que facilitan la comprensión de los temas.Énfasis en el concepto conocido como valor riesgo (VaR), que se ha convertido hoy en día en modelo que es norma en la industria, es decir, en paradigma. El valor en riesgo (VaR) es una herramienta esencial para cualquier administrador de riesgos. Probablemente su fortaleza consiste en que su alcance cubre a cualquier instrumento o portafolios, desde lo más simple hasta lo más complejo.El VaR resume en un solo número el conjunto de correlaciones, volatilidad y factores de riesgo que se encuentran en una posición de riesgo. Se explican otras herramientas que son indispensables para una efectiva administración de riesgo con visión integral, tales como pruebas de stress, de back testing, indicadores de desempeño, entre otros.Este es un libro introductorio que provee los conceptos básicos de una rama de las finanzas, pero también sirve como libro de consulta y referencia para aquellos interesados en este campo.
Author: Isabel Abínzano Guillén
Publisher: Ed. Universidad de Cantabria
ISBN: 8481028347
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 64
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El objetivo de este proyecto de investigación consiste por una parte en estudiar si las diferentes alternativas de medición del riesgo de impago ordenan de igual modo y por tanto se pueden utilizar de forma indistinta, y, por otro parte, en analizar cuál o cuáles son las medidas que mejor recogen el riesgo de crédito. Para ello, en primer lugar se realiza una comparación utilizando un análisis más amplio que los existentes en la literatura en cuanto a número de medidas a comparar, países de la muestra y horizonte temporal. Y en segundo lugar, se estudia el ajuste del riesgo de impago por parte de estas medidas tomando como referencia la ocurrencia o no del impago por parte de la empresa, a diferencia de otros trabajos que utilizan como referencia el rating o las primas de los Credit Default Swaps, que son también medidas del riesgo de impago. Los resultados obtenidos indican que existen diferencias significativas en la ordenación de las empresas en base a su riesgo de impago dependiendo de las medidas utilizadas, y que por otro lado, el ajuste del riesgo de impago también varía en función tanto de la medida empleada, como del tipo de empresa o del país considerado.
Author: Cristina Ruza y Paz-Curbera
Publisher:
ISBN: 9788496226180
Category :
Languages : es
Pages : 121
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Author:
Publisher: EDGARDO VENERO OROZCO
ISBN: 9972337987
Category :
Languages : es
Pages : 58
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Author: Jorge Rosillo Corchuelo
Publisher: Universidad Externado
ISBN: 9586168778
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 382
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Es importante conocer algunos de los métodos para medir el riesgo de los portafolios y las carteras, a partir tanto de la recuperación de las inversiones y los impactos de las fluctuaciones de indicadores macroeconómicos como de las tasas de interés del mercado y las tasas de cambio.Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que apartan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que apartan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.
Author: Leticia E. Topa
Publisher:
ISBN:
Category : Credit
Languages : es
Pages : 192
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Author: Keith Checkley
Publisher: Grupo Planeta (GBS)
ISBN: 9788480888530
Category : Business & Economics
Languages : es
Pages : 348
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Si quiere triunfar en el mundo del crédito tiene que adoptar un enfoque estructurado. Para hacerlo es fundamental poner en práctica los cinco principios de la actividad crediticia: presentación del cliente, aplicación, revisión, evaluación y control. Este manual permitirá al lector examinar detenidamente cada una de las fases del proceso, y además le equipará con las herramientas necesarias para evaluar el riesgo de cada propuesta con su propio criterio. Se pone especial énfasis tanto en los préstamos a empresas como a personas físicas. Aparte de examinar los cinco principios más importantes, también aprenderá a analizar estados contables, los factores que crean el riesgo de crédito y los requerimientos crediticios de distintos tipos de empresas.
