Crises bancaires : comprendre pour mieux prédire PDF Download
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Author: Fouad Machrouh
Publisher: Editions L'Harmattan
ISBN: 229649109X
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 216
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Book Description
Ce livre met en évidence l'inadaptation des mesures de prévention et de gestion face au caractère récurrent, coûteux et changeant des crises bancaires. Surtout, il démontre la nécessité vitale et urgente d'un travail en amont. A cet effet, plusieurs techniques de prédiction des crises sont avancées, analysées et approfondies. La mise en place d'outils de prédiction permettrait de prendre à temps les crises bancaires, de les éviter ou tout au moins de réduire leurs coûts de sauvetage.
Author: Fouad Machrouh
Publisher: Editions L'Harmattan
ISBN: 229649109X
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 216
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Book Description
Ce livre met en évidence l'inadaptation des mesures de prévention et de gestion face au caractère récurrent, coûteux et changeant des crises bancaires. Surtout, il démontre la nécessité vitale et urgente d'un travail en amont. A cet effet, plusieurs techniques de prédiction des crises sont avancées, analysées et approfondies. La mise en place d'outils de prédiction permettrait de prendre à temps les crises bancaires, de les éviter ou tout au moins de réduire leurs coûts de sauvetage.
Author: Clément Mathonnat
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 0
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Book Description
Depuis le début des années 1980, on observe une augmentation importante du nombre de crises bancaires, combinée en parallèle à un essor important des systèmes financiers. La crise des subprimes de 2007-2008, par sa durée et son intensité récessive sans précédent depuis la Grande Dépression des années 1930, a relancé le débat sur le rôle joué par le développement financier dans l'accroissement de l'instabilité financière et l'amplification des chocs économiques. Or, bien qu'un grand nombre d'études soulignent que le fonctionnement du secteur bancaire constitue un facteur essentiel pour comprendre les dynamiques associées à la survenue ainsi qu'aux conséquences des crises bancaires, aucune analyse économétrique n'a jusqu'à présent évalué précisément l'effet qu'exerce le développement financier, considéré sous l'angle de la taille et de l'activité des intermédiaires financiers, sur l'origine et l'amplification des conséquences des crises bancaires. Il s'agit précisément de l'objectif de cette thèse. Pour cela, nous proposons dans le chapitre I de replacer notre étude dans une perspective de long terme au travers d'une histoire des crises financières du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Puis, sur la base d'un échantillon couvrant les principales crises bancaires qui se sont produites dans les pays développés et en développement durant les quarante dernières années, cette thèse analyse l'effet qu'exerce le développement financier sur les crises bancaires selon quatre dimensions. Nous nous intéressons au rôle que joue le développement financier sur la probabilité d'occurrence (chapitre II), l'amplification de la durée et du coût pour l'économie réelle (chapitre III), ainsi que l'impact redistributif (chapitre IV) des crises bancaires. Les résultats de ces trois chapitres vont dans le même sens et mettent en évidence que des systèmes financiers plus développés sont associés à des crises bancaires caractérisées par une probabilité d'occurrence, une durée, une contraction de la production et une hausse des inégalités de revenus significativement plus importantes. Notre travail apporte donc un éclairage précis et univoque quant au rôle joué par le développement financier tant au niveau des causes que des conséquences des crises bancaires. Dans un environnement international encore marqué par l'impact récessif de la crise des subprimes, la conclusion générale de la thèse soutient l'idée selon laquelle la promotion de la stabilité financière, ainsi que de la capacité de résilience des économies aux chocs passent par la mise en œuvre de la part des gouvernements de mesures visant à limiter de façon plus contraignante la taille et l'activité du secteur bancaire.
Author: Houssem Rachdi
Publisher: Omniscriptum
ISBN: 9786131586569
Category :
Languages : fr
Pages : 272
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Book Description
Les crises financières et bancaires qui ont ravagé les pays émergents ont entrainé un ralentissement de l'appareil productif et une forte baisse du PIB, ainsi que des coûts fiscaux élevés. Elles ont perturbé le fonctionnement des intermédiaires financiers et ont empèché l'acheminement classique des crédits bancaires vers les entreprises et les ménages. La libéralisation financière inappropriée entreprise par les économies émergentes et les carences de la gouvernance bancaire et des institutions constituent, en fait, deux causes principales qui ont favorisé l'émergence récurrente des crises bancaires. Durant les périodes de libéralisation financière, la gouvernance bancaire était inadéquate et inappropriée. La faiblesse de la gouvernance a encouragé les banques à prendre des risques excessifs se soldant par une densité élevée des crises qui ont conduit à une récession économique. Un cadre macroéconomique sain conjugué avec une application stricte et sévère de la gouvernance représentent les meilleurs ingrédients de la stabilité des banques. Ceci, est de nature à accroitre les performances économiques.
Author: Hubert Bonin
Publisher:
ISBN: 9782600019644
Category :
Languages : en
Pages : 630
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Author: Sarra Ben Slama Zouari
Publisher: Editions Universitaires Europeennes
ISBN: 9783841786579
Category :
Languages : de
Pages : 328
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La proliferation recente des problemes systemiques dans le secteur bancaire, accompagnes dans la plupart des cas de crises economiques severes, suscite le besoin de prevenir leurs arrivees et comprendre les mecanismes sous-jacents a leur emergence. Le reperage des facteurs de vulnerabilite permet aux decideurs de mieux prevenir les crises bancaires en recourant a des modeles d'explication afin de batir un systeme d'alerte avance. Un travail de validation empirique sur l'economie tunisienne a ete entrepris. A defaut d'une crise declaree, des aspects de fragilite sont revelateurs d'une crise latente ou potentielle. Ce travail de recherche a permis d'etablir que les variables macro-economiques jouent un role plus significatif que les variables financieres dans l'explication de la crise bancaire. L'introduction de certaines variables institutionnelles n'a pas permis d'ameliorer significativement les resultats. Il n'existe pas de specification empirique unique pour tous les pays qui prevoit mieux le cas de crise. Ceci indique que le schema d'une crise varie d'un pays a un autre.
Author: CHEBBI-M.
Publisher: Omniscriptum
ISBN: 9786131549106
Category :
Languages : fr
Pages : 248
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Depuis que la libéralisation financière a été adoptée par la plupart des pays émergents, le nombre de crises bancaires n'a pas cessé d'augmenter. Ce qui nous amène à analyser la relation entre la libéralisation financière et les crises bancaires. Notre thèse s'attache à mettre en évidence le rôle important de la libéralisation financière sur les crises bancaires, en montrant que les crises peuvent ètre le résultat à la fois du comportement des banques et des chocs macroéconomiques. Dans une première partie, nous testons à travers un modèle probit les variables microéconomiques qui expliquent les crises bancaires. Dans la deuxième partie, nous avons introduit les approches micro-macro et institutionnelle et nous avons testé à partir d'un modèle logit les causes des crises bancaires dans les pays émergents. Nos résultats montrent que la libéralisation financière a joué un rôle important dans les crises et que les effets sont plus importants dans les pays ayant un faible niveau de transparence et un niveau élevé de corruption et de bureaucratie. Nous avons pu identifier des variables à la fois microéconomiques et macroéconomique qui sont à l'origine de crises bancaires.
Author: Bruno Moschetto
Publisher: QUE SAIS-JE
ISBN: 2130798861
Category : Business & Economics
Languages : fr
Pages : 95
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Quel point commun entre la crise de 1929 et celle de 2007 ? À l’origine de l’une comme de l’autre : le non-cloisonnement entre les activités bancaires et les activités financières.En 1929, c’est la baisse du prix des actions en bourse qui a empêché les banques de rembourser leurs déposants, entraînant de nombreuses faillites. En 2007, ce sont les crédits subprimes octroyés par les banques qui, par le biais de leur titrisation, se sont invités dans les actifs boursiers. La chute du prix de ces actifs a entraîné des pertes considérables pour les porteurs, investisseurs ou banques. Les États ont mis en place des plans de soutien dont le financement s’est fait au prix de l’endettement, particulièrement dans les pays de la zone euro. Dès 2010, les régulateurs américains ont adopté un mécanisme de séparation des activités. L’adoption d’un tel dispositif en Europe se fait encore attendre. À la clé de cette dérégulation généralisée : la perspective de nouvelles crises...
Author: Vincent Bouvatier
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 215
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Les travaux de recherche réalisés se situent principalement dans le domaine de l'économie bancaire, monétaire et financière et sont organisés autour de trois perspectives empiriques. La première perspective est microéconomique et se situe au niveau de la firme bancaire. Les recherches menées analysent les comportements de provisionnement pour pertes de crédit des banques et évaluent les profils de risque des banques. La seconde perspective est macroéconomique et se situe au niveau des pays. Les travaux réalisés s'intéressent à la procyclicité des activités de crédit d'une part, et à l'occurrence des crises bancaires d'autre part. La troisième perspective permet d'introduire une dimension internationale et pe1met ainsi de compléter les approches microéconomique et macroéconomique précédemment mobilisées. Les recherches menées analysent les effets de la réglementation bancaire et les conséquences de la crise financière de 2007-2008 sur les activités bancaires et financières internationales.
Author:
Publisher: Editions Bréal
ISBN: 2749525683
Category :
Languages : en
Pages : 225
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Author: Ons Jedidi
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 0
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L'objectif de cette thèse est la mise en place d'un Système d'Alerte Précoce comme instrument de prévision de la survenance des crises bancaires et des crises de la dette souveraine dans 48 pays de 1977 à 2010. Il s'agit à la fois d'identifier les facteurs capables de prédire ces événements et ceux annonçant leurs interactions éventuelles. La présente étude propose une approche à la fois originale et robuste qui tient compte de l'incertitude des modèles et des paramètres par la méthode de combinaison bayésienne des modèles de régression ou Bayesian Model Averaging (BMA). Nos résultats montrent que les avoirs étrangers nets en pourcentage du total des actifs, la dette à court terme en pourcentage des réserves totales et enfin la dette publique en pourcentage du PIB ont un pouvoir prédictif élevé pour expliquer les crises de la dette souveraine pour plusieurs pays. De plus, la croissance de l'activité et du crédit bancaire, le degré de libéralisation financière et le poids de la dette extérieure sont des signaux décisifs des crises bancaires. Notre approche offre le meilleur compromis entre les épisodes manqués et les fausses alertes. Enfin, nous étudions le lien entre les crises bancaires et les crises de la dette souveraine pour 62 pays de 1970 à 2011, en développant une approche basée sur un modèle Vecteur Auto-Régressif (VAR). Nos estimations montrent une relation significative et bidirectionnelle entre les deux types d'évènements.
