Solutions faibles d'équations différentielles stochastiques et problèmes de martingales PDF Download
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Author: Mohamed Traki (auteur d'une thèse de sciences.)
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 80
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Book Description
Author: Mohamed Traki (auteur d'une thèse de sciences.)
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 80
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Author: MOHAMED.. TRAKI
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 180
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REUNION DE DEUX ARTICLES ET D'UNE NOTE DANS LESQUELS L'EXISTENCE DES SOLUTIONS FAIBLES EST ETABLIE EN UTILISANT LA METHODE CLASSIQUE CONSISTANT A LES CONSTRUIRE COMME LIMITES DE SUITES RELATIVEMENT COMPACTES DE SOLUTIONS APPROCHEES APRES LES AVOIR RELIEES A UN PROBLEME DE MARTINGALES
Author: Jacques Azéma
Publisher: Springer
ISBN: 3540361073
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 507
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The 36th Sminaire de Probabilits contains an advanced course on Logarithmic Sobolev Inequalities by A. Guionnet and B. Zegarlinski, as well as two shorter surveys by L. Pastur and N. O'Connell on the theory of random matrices and their links with stochastic processes. The main themes of the other contributions are Logarithmic Sobolev Inequalities, Stochastic Calculus, Martingale Theory and Filtrations. Besides the traditional readership of the Sminaires, this volume will be useful to researchers in statistical mechanics and mathematical finance.
Author: Jean Jacod
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3662052652
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 682
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This volume by two international leaders in the field proposes a systematic exposition of convergence in law for stochastic processes from the point of view of semimartingale theory. It emphasizes results that are useful for mathematical theory and mathematical statistics. Coverage develops in detail useful parts of the general theory of stochastic processes, such as martingale problems and absolute continuity or contiguity results.
Author: Khaled Bahlali
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 50
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DANS CETTE THESE, ON ETUDIE LES SOLUTIONS FORTES DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES (E.D.S.) A COEFFICIENTS NON LIPSCHITZIENS. AU PREMIER CHAPITRE, PARTIE A, ON CONSIDERE DES E.D.S. D'ITO DONT LE COEFFICIENT DE DIFFUSION EST NON DEGENERE (UNIFORMEMENT ELLIPTIQUE) ET ON ETABLIT DES CONDITIONS SUFFISANTES POUR AVOIR L'EXISTENCE ET L'UNICITE FORTE DES SOLUTIONS. SOUS CES DERNIERES CONDITIONS, ON MONTRE, A LA PARTIE B, QUE LES SOLUTIONS SONT NON CONFLUENTES. AU CHAPITRE II, ON ETEND UNE PARTIE DES RESULTATS OBTENUS AU CHAPITRE I, AUX E.D.S. PAR RAPPORT A DES SEMI-MARTINGALES
Author: D. Williams
Publisher: Springer
ISBN: 3540386130
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 554
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Author: Jean-Yves Huby (auteur d'une thèse de sciences.)
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 87
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Author: Jaques Azema
Publisher: Springer
ISBN: 3540392289
Category : Mathematics
Languages : fr
Pages : 609
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Author: Ahmed Kebaier
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 170
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Cette Thèse est composée de deux parties portant respectivement sur la discrétisation des équations différentielles stochastiques et sur le théorème de la limite centrale presque sûre pour les martingales. La première Partie est composée de trois chapitres: Le premier chapitre introduit le cadre de l'étude et présente les résultats obtenus. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude d'une nouvelle méthode d'accélération de convergence, appelée méthode de Romberg statistique, pour le calcul d'espérances de fonctions ou de fonctionnelles d'une diffusion. Le troisième chapitre traite de l'application de cette méthode à l'approximation de densité par des méthodes de noyaux. La deuxième partie de la thèse est composée de deux chapitres: le premier chapitre présente la littérature récente concernant le théorème de la limite centrale presque sûre et ses extensions. Le deuxième chapitre, étend divers résultats de type TLCPS à des martingales quasi-continues à gauche
Author: Sophie Rainero
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 0
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Nous montrons des principes de grandes déviations pour des solutions d'équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades à horizon déterministe, et nous donnons une application de ces résultats à la théorie de la gestion du risque de crédit. Nous étudions également l'existence, l'unicité et la stabilité des solutions d'équations différentielles stochastiques rétrogrades à horizon aléatoire sous de nouvelles hypothèses. Nous établissons des principes de grandes déviations pour les solutions de telles équations, construites à partir d'une famille de processus de Markov dont le coefficient de diffusion tend vers zéro. Nous en déduisons des résultats de convergence de solutions d'équations aux dérivées partielles non linéaires, elliptiques et paraboliques, qui étendent ceux de Freidlin et Wentzell.
