Intégration stochastique multivoque et application aux équations différentielles multivoques PDF Download
Are you looking for read ebook online? Search for your book and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Download Intégration stochastique multivoque et application aux équations différentielles multivoques PDF full book. Access full book title Intégration stochastique multivoque et application aux équations différentielles multivoques by Moulay Taïeb Loumi. Download full books in PDF and EPUB format.
Author: Moulay Taïeb Loumi
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 80
Get Book Here
Book Description
DANS CE TRAVAIL, ON ETEND AU CAS MULTIVOQUE LA NOTION D'INTEGRALE STOCHASTIQUE INTRODUITE PAR MC SHANE, PUIS ON DEVELOPPE LES PROPRIETES DE CETTE INTEGHRALE. ON EXPOSE AUSSI LA REPRESENTATION DE CASTAING D'UN PROCESSUS STOCHASTIQUE MULTIVOQUE CONTINUE DANS L**(2)::(P**(CFB)) PAR RAPPORT A LA SECONDE VARIABLE. CE RESULTAT EST ENSUITE APPLIQUE POUR LA RESOLUTION DE L'EQUATION DIFFERENTIELLE STOCHASTIQUE
Author: Moulay Taïeb Loumi
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 80
Get Book Here
Book Description
DANS CE TRAVAIL, ON ETEND AU CAS MULTIVOQUE LA NOTION D'INTEGRALE STOCHASTIQUE INTRODUITE PAR MC SHANE, PUIS ON DEVELOPPE LES PROPRIETES DE CETTE INTEGHRALE. ON EXPOSE AUSSI LA REPRESENTATION DE CASTAING D'UN PROCESSUS STOCHASTIQUE MULTIVOQUE CONTINUE DANS L**(2)::(P**(CFB)) PAR RAPPORT A LA SECONDE VARIABLE. CE RESULTAT EST ENSUITE APPLIQUE POUR LA RESOLUTION DE L'EQUATION DIFFERENTIELLE STOCHASTIQUE
Author: Moulay Taïeb Loumi
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 0
Get Book Here
Book Description
Author:
Publisher:
ISBN:
Category : Electronic journals
Languages : en
Pages : 784
Get Book Here
Book Description
Author: BASTIEN Jérôme
Publisher: Lavoisier
ISBN: 2746289083
Category :
Languages : en
Pages : 546
Get Book Here
Book Description
Cet ouvrage présente différents modèles discrets en dynamique pour la modélisation de phénomènes mécaniques non linéaires liés au frottement ou à l’impact. Les sollicitations sont exposées dans un cadre déterministe et stochastique. Pour ce dernier, le cas de variétés de configuration euclidienne ou riemannienne est abordé. La difficulté réside dans le type d’équations différentielles non linéaires particulières utilisées. Le cadre théorique ainsi que des schémas numériques sont détaillés pour chaque équation. Trois types de problèmes sont d’abord étudiés dans le cas particulier d’un solide à un degré de liberté : la force de frottement, la loi d’impact en déterministe et le frottement dans un cadre stochastique. Ensuite, de nombreux exemples sont commentés et fournissent, dans un cadre théorique ou applicatif, de nombreux modèles accompagnés de leurs schémas numériques. Des rappels théoriques fondamentaux sont proposés ainsi que deux preuves complètes de convergence de schémas numériques dans le cas du frottement déterministe ou stochastique.
Author: EMMANUEL.. CEPA
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 115
Get Book Here
Book Description
CE TRAVAIL PORTE SUR L'ETUDE DES SOLUTIONS FORTES EVENTUELLES POUR LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES D-DIMENSIONNELLES POSSEDANT, OUTRE DES COEFFICIENTS DE DERIVE ET DE DIFFUSION DE TYPE LIPSCHITZ, UN TERME DE DERIVE A MAXIMAL MONOTONE MULTIVOQUE (CES EQUATIONS SONT APPELEES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES MULTIVOQUES, E.D.S.M. EN ABREGE). DANS LA PREMIERE PARTIE, APRES AVOIR RAPPELE QUELQUES RESULTATS GENERAUX SUR LES OPERATEURS MAXIMAUX MONOTONES MULTIVOQUES, ON DONNE UN SENS PRECIS AUX E.D.S.M. ENSUITE, DANS LA DEUXIEME PARTIE, ON DEMONTRE UN RESULTAT D'UNICITE TRAJECTORIELLE POUR LES E.D.S.M. POUR PROUVER LE RESULTAT ESSENTIEL DE CE TRAVAIL, A SAVOIR L'EXISTENCE D'UNE SOLUTION FORTE POUR LES E.D.S.M., ON DONNE DEUX DEMONSTRATIONS TOUT A FAIT DIFFERENTES. LA PREMIERE, PROBABILISTE, EST UNE METHODE DE PENALISATION/COMPACITE QUI VISE A CONSTRUIRE LA LOI DE LA SOLUTION: VOIR LA TROISIEME PARTIE. LA SECONDE, PLUS DETERMINISTE, EST FONDEE SUR LA GENERALISATION DE LA NOTION DE PROBLEME DE SKOROHOD ET PERMET DE CONSTRUIRE LES TRAJECTOIRES DE LA SOLUTION: VOIR LA QUATRIEME PARTIE. DANS LA DERNIERE PARTIE, ON ETEND AU CAS DES E.D.S.M. CERTAINES DES PROPRIETES DES SOLUTIONS DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES CLASSIQUES. FINALEMENT, ON APPLIQUE NOTRE RESULTAT FONDAMENTAL D'EXISTENCE ET D'UNICITE FORTES POUR LES E.D.S.M. A DES SYSTEMES DE PARTICULES SOUMISES A UN CHAMP EXTERIEUR, A DES PERTURBATIONS ALEATOIRES ET EN INTERACTION VIA UN POTENTIEL ELECTROSTATIQUE
Author: CHRISTINE.. MAROIS-BLOTTIAUX
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages :
Get Book Here
Book Description
Author: DOMINIQUE.. TOURNES
Publisher:
ISBN:
Category :
Languages : fr
Pages : 467
Get Book Here
Book Description
DEPUIS TROIS SIECLES, LA THEORIE DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES OCCUPE UNE PLACE CENTRALE AU SEIN DES MATHEMATIQUES. POURTANT, LES HISTORIENS ONT RELATIVEMENT PEU ETUDIE CETTE THEORIE ET, JUSQU'ICI, ILS SE SONT SURTOUT CONSACRES A SES ASPECTS ALGEBRIQUE ET GEOMETRIQUE. DE NOTRE COTE, NOUS AVONS CHOISI DE NOUS CENTRER SUR LE CADRE NUMERIQUE, EN NOUS INTERESSANT A L'HISTOIRE DE L'ANALYSE NUMERIQUE DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES ORDINAIRES DE 1671 A 1914. POURQUOI CETTE PERIODE DE REFERENCE ? D'UN COTE, 1671, C'EST L'ANNEE OU NEWTON COMPOSE SON TRAITE SUR LES FLUXIONS ET LES SUITES INFINIES, TEXTE DANS LEQUEL ON TROUVE LA PREMIERE TENTATIVE SYSTEMATIQUE POUR EXPRIMER LA SOLUTION D'UNE EQUATION DIFFERENTIELLE QUELCONQUE SOUS FORME DE SERIE INFINIE. DE L'AUTRE COTE, 1914, C'EST LE TERME TRADITIONNEL QUE LES HISTORIENS FIXENT AU 19EME SIECLE MAIS C'EST AUSSI LE MOMENT PRECIS OU LES RECHERCHES BALISTIQUES ENGENDREES PAR LE PREMIER - PUIS LE SECOND - CONFLIT MONDIAL FONT BASCULER L'ANALYSE NUMERIQUE DANS L'EPOQUE MODERNE, EN PROVOQUANT L'AUTOMATISATION DES CALCULS ET L'APPARITION DES CALCULATEURS ELECTRONIQUES. DE FACON GENERALE, NOUS MONTRONS QUE LES PRINCIPALES METHODES D'APPROXIMATION QUE L'ON PEUT DISTINGUER (METHODE DES SERIES, METHODE DES DIFFERENCES FINIES A PAS SEPARES, METHODE DES APPROXIMATIONS SUCCESSIVES, METHODE DES DIFFERENCES FINIES A PAS LIES, METHODE GRAPHIQUE) NAISSENT ET SE DEVELOPPENT AU SEIN DES MATHEMATIQUES APPLIQUEES, AVEC UN ROLE PREPONDERANT JOUE PAR LA MECANIQUE CELESTE.
Author: Jan Awrejcewicz
Publisher: World Scientific
ISBN: 9812384596
Category : Science
Languages : en
Pages : 564
Get Book Here
Book Description
This book presents the theoretical frame for studying lumped nonsmooth dynamical systems: the mathematical methods are recalled, and adapted numerical methods are introduced (differential inclusions, maximal monotone operators, Filippov theory, Aizerman theory, etc.). Tools available for the analysis of classical smooth nonlinear dynamics (stability analysis, the Melnikov method, bifurcation scenarios, numerical integrators, solvers, etc.) are extended to the nonsmooth frame. Many models and applications arising from mechanical engineering, electrical circuits, material behavior and civil engineering are investigated to illustrate theoretical and computational developments.
Author: Jean Jacod
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3642241271
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 596
Get Book Here
Book Description
In applications, and especially in mathematical finance, random time-dependent events are often modeled as stochastic processes. Assumptions are made about the structure of such processes, and serious researchers will want to justify those assumptions through the use of data. As statisticians are wont to say, “In God we trust; all others must bring data.” This book establishes the theory of how to go about estimating not just scalar parameters about a proposed model, but also the underlying structure of the model itself. Classic statistical tools are used: the law of large numbers, and the central limit theorem. Researchers have recently developed creative and original methods to use these tools in sophisticated (but highly technical) ways to reveal new details about the underlying structure. For the first time in book form, the authors present these latest techniques, based on research from the last 10 years. They include new findings. This book will be of special interest to researchers, combining the theory of mathematical finance with its investigation using market data, and it will also prove to be useful in a broad range of applications, such as to mathematical biology, chemical engineering, and physics.
Author: Messaoud Bounkhel
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 1461410193
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 270
Get Book Here
Book Description
The results presented in this book are a product of research conducted by the author independently and in collaboration with other researchers in the field. In this light, this work encompasses the most recent collection of various concepts of regularity and nonsmooth analysis into one monograph. The first part of the book attempts to present an accessible and thorough introduction to nonsmooth analysis theory. Main concepts and some useful results are stated and illustrated through examples and exercises. The second part gathers the most prominent and recent results of various regularity concepts of sets, functions, and set-valued mappings in nonsmooth analysis. The third and final section contains six different application, with comments in relation to the existing literature.
